Vooraanstaande economen maken zich grote zorgen om de explosief gestegen uitgifte van een nieuw type bufferkapitaal voor banken, de zogeheten contingent convertibles (coco’s). Door nieuwe buffereisen die door de Financial Stability Board in voorbereiding zijn, krijgen deze coco’s een te dominante rol in de buffers van banken, stellen zij zaterdag in het VPRO-radioprogramma Argos.
‘Het moet niet zo zijn dat de stevigheid van banken afhankelijk is van de hoeveelheid coco’s’, stelt Martien Lubberdink, associate professor aan de Victoria Businessschool in Wellington. Lubberdink was betrokken bij de eerdere verhoging van bankbuffers onder Basel 3.
UvA-econoom Sweder van Wijnbergen zegt in Argos: ‘Ik denk niet dat iemand die explosie in contingent capital had verwacht. Ik denk dat mensen ook niet verwacht hadden dat het zo’n chaotisch proces zou worden. Wat er nu gebeurt, lijkt heel erg op de periode voor het klappen van die subprime-bubbel, namelijk dat allerlei ingewikkelde instrumenten bekokstoofd worden die bedoeld zijn om risico uit het banksysteem weg te halen, maar dat is helemaal niet zo.’
Contingent Convertibles zijn een speciaal soort obligaties die als het bufferkapitaal van een bank onder een bepaald percentage komt worden omgezet in bufferkapitaal. Op die manier moet voorkomen worden dat de belastingbetaler opdraait voor banken die in de problemen raken. Maar door de complexiteit van coco’s wordt gevreesd dat coco’s in tijden van crisis net tegenovergesteld werken.
De markt in coco’s groeide afgelopen jaar explosief, zo blijkt uit cijfers van Moody’s. In 2014 verdriedubbelde de uitgifte ten opzichte van 2013 naar 174 miljard dollar. Dat brengt het totaal uitstaande coco’s op 288 miljard dollar. Volgens Moody’s zet die trend door.